Rosberg, subcampeón del mundo, completó su mejor vuelta en 1:22,792 minutos a bordo de su Mercedes, la escudería que dominó con autoridad el último campeonato del mundo.
El segundo más rápido del día en Montemló fue el finlandés Valtteri Bottas, que dio su vuelta más rápida a 1,203 segundos de Rosberg.
El Sauber del brasileño Felipe Nasr, a 1,279 segundos, fue tercero, justo por delante del Ferrari del alemán Sebastian Vettel.
Los últimos ensayos de pretemporada terminan el domingo y el campeonato arrancará el 15 de marzo con el Gran Premio de Australia.